Apple 52 Ukers Bevegelige Gjennomsnittet

Apple: Downtrend Broken, Next Stop 140.10.10, 2016 kl. 09:58 aapl Til tross for en hard start til 2016 har Apple nylig laget nye 52 ukers høyder. Apple fortsetter å handle under gjennomsnittlig pris til inntjeningsgrad de siste 5 årene. Apple lager er bullish på alle tidsrammer og ser ut til å ha et sterkt år framover. I løpet av et år som har vært en rullebanetur for SampP-500 (NYSEARCA: SPY), har Apple (NASDAQ: AAPL) ikke gått annerledes. Aksjen startet året ved å slå ned over 12 i en måned, og har tilbrakt flertallet av året i et område mellom 90,00 og 110,00. Til tross for at teknologien (NYSEARCA: XLK) er den 2. sterkeste sektoren hittil, har Apple for det meste ikke deltatt. Heldigvis for investorer i Apple, kunne denne svake ytelsen være i ferd med å endres. Aksjen har nylig gjort nye 52 ukers høyder, og fortsetter å holde over årets høyder. Jeg tror at tidevannet blir til Apple, og de som eier aksjer vil bli belønnet på en stor måte i løpet av det kommende året. Aksjen har fortsatt mye plass til å bevege seg høyere på grunnlag, da det handler med en PE-forhold som er under 5 års gjennomsnitt. Jeg jobber med et momentum som investerer tilnærming til handel, og jeg er stadig på utkikk etter aksjer som lager nye høyder. Nye høyder er et veldig bullish ås for meg, og et tegn på at flere høyder vil trolig følge. Som Paul Tudor Jones en gang sa: Hvis det er en plutselig ekspansjon i et marked som handler smalt, er menneskets natur å forsøke å forsvinne den prisbevegelsen. Når du får en utvidelsesutvidelse, sender markedet deg et veldig høyt, klart signal om at markedet blir klar til å bevege seg i retning av denne utvidelsen. I tilfelle av Apple har aksjen tydeligvis gjort en utvidelsesutvidelse til oppsiden. Etter å ha blitt låst i en rekkevidde på mellom 90 og 110, eksploderte aksjene ut av dette området 14. september og har ikke sett tilbake siden. Til tross for denne svært bullish teknologiske breakout, mener en blogger at Apple skal se sliten og toppy ut. Forfatteren antyder at Apple er overkjøpt på disse nivåene, i tillegg til å bli oversatt. Det er nyheter for meg at en aksje som er oppe 8 for året og knapt overgår SampP-500s årlige avkastning, er oversatt, men forfatteren ser ut til å være sikker i sin vurdering. Jeg kunne ikke være uenig mer med forfatterens analyse og tro at han spiller en veldig farlig spillspill mot Apple. Ikke bare er han med å satse mot Apple mens den handler over 40-ukers glidende gjennomsnitt, han satser også mot det etter at han nettopp har laget nye 52-ukers høyder. Apple Vs. Dens flytende gjennomsnitt på 40 uker I løpet av de siste 9 årene hadde investorene i Apple vært klokt å ta signaler fra aksjene i 40 uker i glidende gjennomsnitt. Mens kjøpere og investorer har sett over 400 gevinster i deres Apple-investeringer siden 2008, ville de som handler en 40-ukers glidende gjennomsnittlig strategi, nesten ha fordoblet denne ytelsen. I løpet av de siste 9 årene var det 5 lukkede forhandlere og en åpen handel basert på en 40-ukers glidende gjennomsnittlig strategi. Langt posisjoner ville bli tatt hvis Apple lukket over 40-ukers glidende gjennomsnitt etter lukket forrige uke under det. Den lange stillingen ville bli lagt inn ved åpningen av den følgende uken ved hjelp av en markedsordre. Lange stillinger vil bare bli avsluttet dersom aksjene lukket uken under 40-ukers glidende gjennomsnitt. I likhet med oppføringer vil lange stillinger bli solgt ved hjelp av en markedsordre på den første handelsdagen i neste uke. Når man ser på handler basert på dette systemet, ville investorene ha sett et 80-vinnelsesforhold med 4 vinnende handler, og 1 tapte handel. Den gjennomsnittlige vinnehandelen ville ha en gjennomsnittlig gevinst på over 78, mens den gjennomsnittlige tapende handelen hadde et tap på 3,21. Nedenfor er en titt på 40-ukers glidende gjennomsnittlig strategi i bruk og hva handlingene ville ha sett ut. Kilde: Microsoft Excel De grønne pilene i diagrammet ovenfor viser oppføringene til lange stillinger, mens de røde pilene på diagrammet viser utgangene. Som du kan se fra diagrammet, gir Apples forhold med 40-ukers glidende gjennomsnitt sporene for fremtidig ytelse. Hvis Apple er over det 40-ukers glidende gjennomsnittet, vil du sannsynligvis gjøre det veldig bra lenge aksjen. Hvis Apple er under det 40-ukers glidende gjennomsnittet, ville det være mest fornuftig å sitte på kontanter til det gjenoppretter dette nivået og gir en ny, lang oppføring. Som du kan se i løpet av året, kunne man ha unngått nedturen og rutsjebane i år ved å bruke denne samme tilnærmingen. En investor som tar hensyn til 40-ukers glidende gjennomsnitt, ville ha solgt Apple i fjor kl. 121.50 og låst i gode gevinster, og satt i kontanter i løpet av de 20 drawdownene i løpet av de neste 9 månedene. 29. juli lukkede Apple uken over 40-ukers glidende gjennomsnitt, og investorene skulle gå inn i Apple lenge 1. august kl 104.44. Handelen er siden opp nesten 10 fra inngangen, og stoppet er nesten break-even på handelen. Denne artikkelen er ikke ment å vise en mer relevant måte å handle på Apple-lager i forhold til en enkel kjøp og hold-tilnærming. Jeg har valgt å vise disse dataene som 40-ukers glidende gjennomsnitt er et svært nøkkelnivå for Apple, og har vært de siste 9 årene. At Apple har lukket over 40-ukers glidende gjennomsnitt med overbevisning for første gang på over et år, er et veldig positivt tegn. Jeg tror at en ny trend har begynt i Apple, og forventer at trenden fortsetter i 2017. For at denne trenden skal bli negert, må Apple-lageret lukke under 40-ukers glidende gjennomsnitt på 101,94. Apple Trading At PE Ratio Under gjennomsnittet på 5 år Til tross for en 20 runde nedover, kjører Apple fortsatt i PE-forhold under 5 års gjennomsnitt. Lagrene nåværende etterfølgende tolvmåneders PE-forhold er 13,31, sammenlignet med et 5-årig gjennomsnittlig PE-forhold på 13,43. Lagerforholdet har omsatt i et område mellom 9 og 18 de siste 5 årene, og har fortsatt mye plass til å bevege seg høyere på grunnlag. Hvis aksjene skulle komme tilbake til toppen av intervallet ved et PE-forhold på 18,5, ville aksjen drive en aksjekurs på over 158,00. Jeg tror Apple er undervurdert på grunnlag, og klar for mye høyere priser fra et teknisk synspunkt. Nåværende PE-forhold er i et søtt sted for å støtte en kraftig teknisk bevegelse uten at grunnleggendeene kommer foran seg selv. Jeg ville ikke bli overrasket over å se Apple trading på over 140 per aksje i 2017. Teknisk Outlook amp Sammendrag Det er vanskelig å finne noe bearish om Apple når du ser et kart over aksjen. Fra et ukentlig synspunkt er aksjen tilbake over det viktige 40-ukers glidende gjennomsnittet, og har gjort nye ukentlige lukkehøyder for året. Beholdningen gjorde to forsøk på å bryte ut av nedgangen sin tidligere i år, men mislyktes på begge som sendte aksjene til nye 52-ukers nedturer. Den nåværende breakout er tydeligvis ikke en falsk utgang da aksjen har brutt over downtrend-linjen med overbevisning. I tillegg til å bryte over downtrend-linjen, testet Apple testet nedtrenden etter lanseringskorrigeringen. Denne backtest ble møtt med et sperre av kjøpere og aksjene stengte neste uke opp over 11. Zoomer inn i et daglig diagram, ser aksjen også veldig bullish. Det 200-dagers glidende gjennomsnittet har begynt å bli positivt, noe som forteller oss at et nytt oksemarked sannsynligvis begynner. 200-dagers glidende gjennomsnitt er min linje i sanden for tyr og bjørnmarkeder, og jeg vil legge inn nye lange stillinger over dette nivået. Som vi kan se 200-dagers glidende gjennomsnitt fungerte som et tak for aksjene det siste året, og fungerer nå som klar støtte. Ofte når et motstandsnivå brytes på et lager, forvandler dette motstandsnivå til støtte. Dette er akkurat det vi hadde sett på Apple lager da 200-dagers glidende gjennomsnittet skråner høyere og fungerte som perfekt støtte under septemberkorreksjonen. Vi kan veldig tydelig se utviklingen som utvikler seg på Apple, da bestanden fortsetter å gjøre gradvis høyere lav og høyere høyder. Akselet sitter for øyeblikket i et flaggmønster, og jeg tror at en pause ut til oppsiden av dette flagget er nært forestående. Til slutt kan vi se et gyldent kors på Apple-diagrammet da 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser opp gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er også et positivt tegn, da det viser at aksjene som flytter gjennomsnitt, er høyere og forsøker å støtte et nytt oksemarked i Apple-aksjer. Hvis vi ser en rettelse i Apple-aksjen, tror jeg at investorer bør se på å kjøpe dykk. Det mest logiske stedet å gjøre det ville være gapfyllingsområdet som kommer inn på 106-nivået. Selv om hull ikke alltid er fylt på diagrammer, har hull i oppsiden en tendens til å se støtte hvis prisen kommer tilbake for å teste nivået og fylle det. Jeg forventer å se Apple finne budgivere på dette nivået, da det er gapfyllingsområdet, og det logiske stedet for Apple å gjøre en høyere lav. Hva om jeg har galt Det 40-ugers glidende gjennomsnittet gir et klart stoppnivå for aksjen, og det sitter nå på 101,95. En hvilken som helst lukke for uken under 101,95, vil ugyldiggjøre avhandlingen min på Apple-lager midlertidig. Jeg tror ikke personlig vi ser et nært under dette nivået og forventer at dette unge oksemarkedet fortsetter inn i neste år. Jeg kjøpte Apple lager på 111,70 på dagen for gap-up, og fortsetter å holde den med et stopp på 101,00 nivå. Enhver nær under 101,00 ville få meg til å gå ut av aksjen, og dette representerer en risiko på omtrent 10 på min handel. Jeg er for tiden lang Apple med 10 av porteføljen min, derfor representerer denne 10 risikoen en samlet porteføljepris på ca. 1. Jeg er ikke interessert i å prøve å gjette neste 3-4 trekk for aksjen, men er mer interessert i de neste 10 -15 bevegelse. Å være en trend tilhenger er jeg vant til å se små drawdowns og har ingen interesse i å forutsi tick for tick hva Apple vil gjøre fremover. Min investeringsstrategi kjøper nye 3 måneders høyder, og Apple har gitt et veldig klart signal basert på min strategi at den ønsker å gå høyere. Gitt Apples rimelig priset PE-forhold og dagens tekniske oppsett, tror jeg Apple er en eksepsjonell lang mulighet til nåværende priser. Beholdningen har brutt ut av sitt sortiment for året og bygger et stramt bull flagg over tidligere motstand. Dette viser engasjement til det nye handelsnivået, og er sannsynligvis et positivt tegn på hva som skal komme i fremtiden. Apple er min toppvalg for 2017, og jeg forventer at lageret vil lede resten av sine tekniske kolleger fremover. Opplysning: Jeg amwe er lang AAPL. Jeg skrev denne artikkelen selv, og det uttrykker mine egne meninger. Jeg mottar ikke kompensasjon for det (annet enn fra Seeking Alpha). Jeg har ingen forretningsforbindelser med et selskap hvis lager er nevnt i denne artikkelen. Tilleggsopplysninger: Hvis du likte denne artikkelen og fant den nyttig, vær så snill å følg meg ved å klikke på navnet mitt ved siden av min avatar øverst i denne artikkelen. Jeg inviterer deg også til å sjekke utførelsen min på TipRanks hvor jeg er rangert i topp 100 bidragsytere for ytelse med en gjennomsnittlig avkastning i år på 60 på nye lange stillinger. Les hele artikkelenMovende gjennomsnitt - Enkle og eksponentielle flytende gjennomsnitt - Enkel og eksponentiell introduksjon Flytte gjennomsnitt øker prisdataene for å danne en trend-indikator. De forutsier ikke prisretning, men definerer snarere den nåværende retningen med et lag. Flytte gjennomsnittlig forsinkelse fordi de er basert på tidligere priser. Til tross for denne tøysen, beveger bevegelige gjennomsnitt en jevn prishandling og filtrerer ut støyen. De danner også byggesteinene for mange andre tekniske indikatorer og overlegg, for eksempel Bollinger Bands. MACD og McClellan Oscillator. De to mest populære typene av bevegelige gjennomsnittsverdier er Simple Moving Average (SMA) og Exponentential Moving Average (EMA). Disse bevegelige gjennomsnittsverdiene kan brukes til å identifisere retningen til trenden eller definere potensielle støtte - og motstandsnivåer. Here039s et diagram med både en SMA og en EMA på den: Simple Moving Average Calculation Et enkelt bevegelige gjennomsnitt er dannet ved å beregne gjennomsnittsprisen på en sikkerhet over et bestemt antall perioder. De fleste bevegelige gjennomsnitt er basert på sluttkurs. Et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt er den fem dagers summen av sluttkurs dividert med fem. Som navnet antyder, er et glidende gjennomsnitt et gjennomsnitt som beveger seg. Gamle data blir droppet da nye data kommer til rådighet. Dette får gjennomsnittet til å bevege seg langs tidsskalaen. Nedenfor er et eksempel på et 5-dagers glidende gjennomsnitt som utvikler seg over tre dager. Den første dagen i det bevegelige gjennomsnittet dekker de siste fem dagene. Den andre dagen i glidende gjennomsnitt dråper det første datapunktet (11) og legger til det nye datapunktet (16). Den tredje dagen i det bevegelige gjennomsnittet fortsetter ved å slippe det første datapunktet (12) og legge til det nye datapunktet (17). I eksemplet ovenfor øker prisene gradvis fra 11 til 17 over totalt syv dager. Legg merke til at det bevegelige gjennomsnittet også stiger fra 13 til 15 over en tre-dagers beregningsperiode. Legg også merke til at hver glidende gjennomsnittsverdi ligger like under siste pris. For eksempel er det bevegelige gjennomsnittet for første dag 13 og siste pris 15. Prisene de foregående fire dagene var lavere, og dette medfører at det bevegelige gjennomsnittet går til lag. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig Beregning Eksponentielle glidende gjennomsnitt reduserer forsinkelsen ved å bruke mer vekt til de siste prisene. Vektingen som brukes på den siste prisen, avhenger av antall perioder i glidende gjennomsnitt. Det er tre trinn for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Først beregner du det enkle glidende gjennomsnittet. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) må starte et sted slik at et enkelt glidende gjennomsnitt blir brukt som forrige periode039s EMA i den første beregningen. For det andre, beregne vektingsmultiplikatoren. Tredje, beregne eksponentielt glidende gjennomsnitt. Formelen nedenfor er for en 10-dagers EMA. Et 10-års eksponentielt glidende gjennomsnitt bruker en 18,18 vekting til den siste prisen. En 10-årig EMA kan også kalles en 18.18 EMA. En 20-årig EMA gjelder en vei på 9,52 til den siste prisen (2 (201) .0952). Legg merke til at vektingen for kortere tidsperiode er mer enn vektingen for lengre tidsperiode. Faktisk faller vekten halvparten hver gang den bevegelige gjennomsnittlige perioden fordobles. Hvis du vil ha en bestemt prosentandel for en EMA, kan du bruke denne formelen til å konvertere den til tidsperioder, og deretter angi verdien som EMA039-parameteren: Nedenfor er et regneark eksempel på et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og en 10- dag eksponentiell glidende gjennomsnitt for Intel. Enkle bevegelige gjennomsnitt er rett frem og krever liten forklaring. 10-dagers gjennomsnittet beveger seg ganske enkelt som nye priser blir tilgjengelige og gamle priser faller av. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet begynner med den enkle glidende gjennomsnittsverdien (22,22) i den første beregningen. Etter den første beregningen tar den normale formelen over. Fordi en EMA begynner med et enkelt bevegelig gjennomsnittsmål, blir dens virkelige verdi ikke realisert før 20 eller så perioder senere. Med andre ord kan verdien på Excel-regnearket avvike fra diagramverdien på grunn av den korte tilbakekallingsperioden. Dette regnearket går bare tilbake 30 perioder, noe som betyr at påvirkning av det enkle glidende gjennomsnittet har hatt 20 perioder å forsvinne. StockCharts går tilbake minst 250 perioder (vanligvis mye lenger) for beregningene, slik at effektene av det enkle glidende gjennomsnittet i den første beregningen er fullstendig forsvunnet. Lagfaktoren Jo lengre det bevegelige gjennomsnittet, desto mer lagret. Et 10-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt vil krame prisene ganske tett og ta kort tid etter at prisene svinger. Kortflytende gjennomsnitt er som fartbåter - skumle og raske å forandre seg. I motsetning til dette, inneholder et 100-dagers glidende gjennomsnitt mange tidligere data som reduserer det. Lengre bevegelige gjennomsnitt er som havskipskip - sløv og sakte å forandre. Det tar en større og lengre prisbevegelse for et 100-dagers glidende gjennomsnitt for å bytte kurs. Tabellen over viser SampP 500 ETF med en 10-dagers EMA tett følgende priser og en 100-dagers SMA-sliping høyere. Selv med januar-februar-tilbakegangen holdt 100-dagers SMA kurset og gikk ikke ned. 50-dagers SMA passer et sted mellom 10 og 100 dagers glidende gjennomsnitt når det gjelder lagfaktoren. Enkel vs eksponentiell flytende gjennomsnitt Selv om det er klare forskjeller mellom enkle glidende gjennomsnitt og eksponentielle glidende gjennomsnitt, er det ikke nødvendigvis bedre enn det andre. Eksponentielle glidende gjennomsnitt har mindre forsinkelse og er derfor mer følsomme overfor de siste prisene - og de siste prisendringene. Eksponentielle glidende gjennomsnitt vil slå før enkle glidende gjennomsnitt. Enkle bevegelige gjennomsnitt, derimot, representerer et sant gjennomsnitt av priser for hele tidsperioden. Som sådan kan enkle bevegelige gjennomsnitt være bedre egnet til å identifisere støtte - eller motstandsnivåer. Flytte gjennomsnittlig preferanse avhenger av mål, analytisk stil og tidshorisont. Chartister bør eksperimentere med begge typer bevegelige gjennomsnitt samt forskjellige tidsrammer for å finne den beste passformen. Tabellen nedenfor viser IBM med 50-dagers SMA i rødt og 50-dagers EMA i grønt. Begge toppet i slutten av januar, men nedgangen i EMA var skarpere enn nedgangen i SMA. EMA dukket opp i midten av februar, men SMA fortsatte å bli lavere til slutten av mars. Legg merke til at SMA dukket opp over en måned etter EMA. Lengder og tidsrammer Lengden på det bevegelige gjennomsnittet avhenger av de analytiske målene. Kortvarige gjennomsnitt (5-20 perioder) passer best for kortsiktige trender og handel. Chartister interessert i langsiktige trender ville velge lengre bevegelige gjennomsnitt som kan utvide 20-60 perioder. Langsiktig investorer vil foretrekke å flytte gjennomsnitt med 100 eller flere perioder. Noen bevegelige gjennomsnittlige lengder er mer populære enn andre. 200-dagers glidende gjennomsnitt er kanskje den mest populære. På grunn av lengden er dette klart et langsiktig glidende gjennomsnitt. Deretter er det 50-dagers glidende gjennomsnittet ganske populært for den langsiktige trenden. Mange diagrammer bruker de 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnittene sammen. Kortsiktig, et 10-dagers glidende gjennomsnitt var ganske populært tidligere, fordi det var lett å beregne. Man lagde bare tallene og flyttet desimaltegnet. Trend Identification De samme signalene kan genereres ved hjelp av enkle eller eksponentielle glidende gjennomsnitt. Som nevnt ovenfor er preferansen avhengig av hver enkelt person. Disse eksemplene nedenfor vil bruke både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Begrepet glidende gjennomsnitt gjelder både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Retningen av det bevegelige gjennomsnittet gir viktig informasjon om priser. Et stigende glidende gjennomsnitt viser at prisene generelt øker. Et fallende glidende gjennomsnitt indikerer at prisene i gjennomsnitt faller. Et stigende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig opptrend. Et fallende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig nedtrend. Tabellen over viser 3M (MMM) med et 150-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Dette eksempelet viser hvor godt bevegelige gjennomsnittsverdier fungerer når trenden er sterk. Den 150-dagers EMA avslått i november 2007 og igjen i januar 2008. Legg merke til at det tok 15 tilbakegang å reversere retningen av dette bevegelige gjennomsnittet. Disse forsinkende indikatorene identifiserer trendendringer som de oppstår (i beste fall) eller etter at de oppstår (i verste fall). MMM fortsatte ned til mars 2009 og økte deretter 40-50. Legg merke til at 150-dagers EMA ikke viste seg før etter denne bølgen. Når det gjorde det, fortsatte MMM høyere de neste 12 månedene. Flytte gjennomsnitt arbeider briljant i sterke trender. Double Crossovers To bevegelige gjennomsnitt kan brukes sammen for å generere crossover-signaler. I teknisk analyse av finansmarkedene. John Murphy kaller dette den dobbelte crossover-metoden. Dobbeltoverganger innebærer et relativt kort glidende gjennomsnitt og et relativt langt bevegelige gjennomsnitt. Som med alle bevegelige gjennomsnitt, definerer den generelle lengden på det bevegelige gjennomsnittet tidsrammen for systemet. Et system som bruker en 5-dagers EMA og 35-dagers EMA, vil bli ansett som kortsiktige. Et system som bruker en 50-dagers SMA og 200-dagers SMA, vil bli ansett på mellomlang sikt, kanskje til og med på lang sikt. Et kystovergang skjer når kortere bevegelige gjennomsnittsværdier krysser over lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette er også kjent som et gyldent kors. Et bearish crossover oppstår når kortere bevegelige gjennomsnitt krysser under lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette er kjent som et dødt kryss. Flytte gjennomsnittsoverganger gir relativt sent signaler. Tross alt har systemet to forsinkende indikatorer. Jo lengre bevegelige gjennomsnittsperioder, desto større er lagringen i signalene. Disse signalene fungerer bra når en god trend tar tak. Imidlertid vil et glidende gjennombruddssystem produsere mange whipsaws i fravær av en sterk trend. Det er også en trippel crossover metode som involverer tre bevegelige gjennomsnitt. Igjen genereres et signal når det korteste bevegelige gjennomsnittet krysser de to lengre bevegelige gjennomsnittene. Et enkelt tredelt crossover-system kan innebære 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Tabellen over viser Home Depot (HD) med en 10-dagers EMA (grønn prikket linje) og 50-dagers EMA (rød linje). Den svarte linjen er den daglige lukkingen. Å bruke en glidende gjennomsnittsovergang ville ha resultert i tre whipsaws før du fikk en god handel. Den 10-dagers EMA brøt under 50-dagers EMA i slutten av oktober (1), men dette var ikke lenge da 10-dagene flyttet tilbake over midten av november (2). Dette krysset varet lengre, men neste bearish crossover i januar (3) skjedde nær prisnivået i slutten av november, noe som resulterte i en annen whipsaw. Dette bearish krysset varede ikke lenge da 10-dagers EMA flyttet tilbake over 50-dagen noen dager senere (4). Etter tre dårlige signaler forløste det fjerde signalet et sterkt trekk når aksjene økte over 20. Det er to takeaways her. For det første er crossovers utsatt for whipsaw. Et pris - eller tidsfilter kan brukes for å forhindre whipsaws. Traders kan kreve crossover til siste 3 dager før du handler eller krever at 10-dagers EMA skal flytte over 50-dagers EMA med en viss mengde før du handler. For det andre kan MACD brukes til å identifisere og kvantifisere disse kryssene. MACD (10,50,1) viser en linje som representerer forskjellen mellom de to eksponentielle glidende gjennomsnittene. MACD blir positiv under et gyldent kors og negativt under et dødt kryss. Prosentpris Oscillatoren (PPO) kan brukes på samme måte som prosentandeler. Vær oppmerksom på at MACD og PPO er basert på eksponentielle glidende gjennomsnitt og stemmer ikke overens med enkle glidende gjennomsnitt. Dette diagrammet viser Oracle (ORCL) med 50-dagers EMA, 200-dagers EMA og MACD (50,200,1). Det var fire bevegelige gjennomsnittsoverskridelser over en 12-årig periode. De første tre resulterte i whipsaws eller dårlige handler. En vedvarende trend begynte med fjerde crossover som ORCL avansert til midten av 20-tallet. Nok en gang jobber glidende gjennomsnittsoverganger godt når trenden er sterk, men produserer tap i fravær av en trend. Prisoverskridelser Flytte gjennomsnitt kan også brukes til å generere signaler med enkle prisoverskridelser. Et bullish signal genereres når prisene går over det bevegelige gjennomsnittet. Et bearish signal genereres når prisene flytter under det bevegelige gjennomsnittet. Prisoverskridelser kan kombineres for å handle innenfor den større trenden. Det lengre bevegelige gjennomsnittet setter tonen for den større trenden, og det kortere glidende gjennomsnittet brukes til å generere signalene. Man vil se etter bullish prisoverganger bare når prisene allerede er over det lengre bevegelige gjennomsnittet. Dette ville være handel i harmoni med den større trenden. For eksempel, hvis prisen ligger over 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil kartleggere bare fokusere på signaler når prisen beveger seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Åpenbart vil et trekk under 50-dagers glidende gjennomsnitt forutse et slikt signal, men slike bearish kryss vil bli ignorert fordi den større trenden er oppe. Et bearish kryss ville bare foreslå en tilbaketrekking i en større opptrinn. Et kryss tilbake over 50-dagers glidende gjennomsnitt ville signalere en oppgang i prisene og fortsettelsen av den store opptrenden. Neste diagram viser Emerson Electric (EMR) med 50-dagers EMA og 200-dagers EMA. Aksjen flyttet over og holdt over 200-dagers glidende gjennomsnitt i august. Det var dips under 50-dagers EMA tidlig i november og igjen tidlig i februar. Prisene flyttet raskt over 50-dagers EMA for å gi bullish signaler (grønne piler) i harmoni med større opptrinn. MACD (1,50,1) vises i indikatorvinduet for å bekrefte priskryss over eller under 50-dagers EMA. Den 1-dagers EMA er lik sluttkurs. MACD (1,50,1) er positiv når lukkingen er over 50-dagers EMA og negativ når lukkingen er under 50-dagers EMA. Støtte og motstand Flytte gjennomsnitt kan også fungere som støtte i en uptrend og motstand i en downtrend. En kortsiktig opptrend kan finne støtte nær 20-dagers enkeltflytende gjennomsnitt, som også brukes i Bollinger Bands. Et langsiktig opptrend kan finne støtte nær det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, som er det mest populære langsiktige glidende gjennomsnittet. Faktisk kan 200-dagers glidende gjennomsnitt gi støtte eller motstand bare fordi den er så mye brukt. Det er nesten som en selvoppfyllende profeti. Figuren over viser NY Composite med det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet fra midten av 2004 til slutten av 2008. 200-dagene ga støtte mange ganger under forskudd. Når trenden reverserte med en dobbel toppstøt, virket det 200-dagers glidende gjennomsnittet som motstand rundt 9500. Forvent ikke eksakte støtte - og motstandsnivåer fra bevegelige gjennomsnitt, spesielt lengre bevegelige gjennomsnitt. Markeder er drevet av følelser, noe som gjør dem utsatt for overskudd. I stedet for eksakte nivåer kan bevegelige gjennomsnittsverdier brukes til å identifisere støtte - eller motstandssoner. Konklusjoner Fordelene ved å bruke bevegelige gjennomsnitt må veies mot ulempene. Flytte gjennomsnitt er trenden som følger eller forsinker, indikatorer som alltid vil være et skritt bakover. Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting skjønt. Tross alt er trenden din venn, og det er best å handle i retning av trenden. Flytte gjennomsnitt sikrer at en næringsdrivende er i tråd med den nåværende trenden. Selv om trenden er din venn, legger verdipapirer mye tid i handelsområder, noe som gjør flytteverdier ineffektive. En gang i en trend vil glidende gjennomsnitt holde deg i, men også gi sent signal. Don039t forventer å selge på toppen og kjøpe på bunnen ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt. Som med de fleste tekniske analyseverktøy, bør bevegelige gjennomsnitt ikke brukes alene, men i forbindelse med andre komplementære verktøy. Chartister kan bruke bevegelige gjennomsnitt for å definere den overordnede trenden og deretter bruke RSI til å definere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Legge til bevegelige gjennomsnitt til StockCharts-diagrammer Flytte gjennomsnitt er tilgjengelig som en prisoverleggsfunksjon på SharpCharts arbeidsbenk. Med rullegardinmenyen Overlays kan brukerne velge enten et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den første parameteren brukes til å angi antall tidsperioder. En valgfri parameter kan legges til for å spesifisere hvilket prisfelt som skal brukes i beregningene - O for Åpen, H for Høy, L for Lav og C for Lukk. Et komma brukes til å skille mellom parametere. En annen valgfri parameter kan legges til for å skifte de bevegelige gjennomsnittene til venstre (tidligere) eller høyre (fremtidige). Et negativt tall (-10) ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til venstre 10 perioder. Et positivt tall (10) ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til høyre 10 perioder. Flere bevegelige gjennomsnitt kan overlappes prisplottet ved ganske enkelt å legge til en annen overleggslinje til arbeidsbenken. StockCharts medlemmer kan endre farger og stil for å skille mellom flere bevegelige gjennomsnitt. Når du har valgt en indikator, åpner du Avanserte alternativer ved å klikke på den lille grønne trekant. Avanserte alternativer kan også brukes til å legge til et glidende gjennomsnittlig overlegg til andre tekniske indikatorer som RSI, CCI og Volume. Klikk her for et live diagram med flere forskjellige bevegelige gjennomsnitt. Bruke Flytte Gjennomsnitt med StockCharts-skanninger Her er noen prøve-skanninger som StockCharts-medlemmer kan bruke til å skanne etter ulike bevegelige gjennomsnittlige situasjoner: Bullish Moving Average Cross: Denne skanningen ser etter aksjer med et stigende 150-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bullish kryss av 5 - dag EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet stiger så lenge det handler over nivået for fem dager siden. Et bullish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg over 35-dagers EMA på over gjennomsnittet. Bearish Moving Average Cross: Denne skanningen ser etter aksjer med et fallende 150-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bearish kryss av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet faller så lenge det handler under nivået for fem dager siden. Et bearish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg under 35-dagers EMA på over gjennomsnittet. Videre studie John Murphy039s bok har et kapittel viet til bevegelige gjennomsnitt og deres ulike bruksområder. Murphy dekker fordeler og ulemper ved å flytte gjennomsnitt. I tillegg viser Murphy hvordan bevegelige gjennomsnitt arbeider med Bollinger Bands og kanalbaserte handelssystemer. Teknisk analyse av de finansielle markedene John MurphyApple Inc. Aksjeoversikt Realtid etter timer Pre-Market News Flash Sitat Sammendrag Sitat Interaktive diagrammer Standardinnstilling Vær oppmerksom på at når du velger ditt valg, gjelder det for alle fremtidige besøk på NASDAQ. Hvis du, når som helst, er interessert i å gå tilbake til standardinnstillingene, velg Standardinnstilling ovenfor. Hvis du har spørsmål eller støter på problemer ved å endre standardinnstillingene, vennligst send epost til isfeedbacknasdaq. Vennligst bekreft ditt valg: Du har valgt å endre standardinnstillingen for Quote Search. Dette vil nå være din standardmålside, med mindre du endrer konfigurasjonen din igjen, eller du sletter informasjonskapslene dine. Er du sikker på at du vil endre innstillingene Vi har en tjeneste å spørre Vennligst deaktiver annonseblokkeren din (eller oppdater innstillingene dine for å sikre at javascript og informasjonskapsler er aktivert), slik at vi kan fortsette å gi deg de førsteklasses markedsnyheter og data du har kommet til å forvente fra oss.